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期权 豆粕期权上市半日 现三大意料中状况外事件

导语:今天,豆粕期权上市了,南华期货期权研究团队负责人徐悦发表了一篇名为《豆粕期权的第一个150分钟》的文章,总结了在豆粕期权的第一个150分钟里市场上发生了哪些意外事件。一、低隐含波动率上市:大连证券交易所在昨日收盘后公布了豆粕期权的上市价格。根据BS模型,隐含波动率一般为12%-15%,低于市场预期。挂牌价格如下图所示。图1.1主要豆粕期权合约的挂牌价格来源:大商会这主要是由于豆粕期货的历史波动率远

今天,豆粕期权上市了,南华期货期权研究团队负责人徐悦发表了一篇名为《豆粕期权的第一个150分钟》的文章,总结了在豆粕期权的第一个150分钟里市场上发生了哪些意外事件。

一、低隐含波动率上市:

大连证券交易所在昨日收盘后公布了豆粕期权的上市价格。根据BS模型,隐含波动率一般为12%-15%,低于市场预期。挂牌价格如下图所示。

图1.1主要豆粕期权合约的挂牌价格

来源:大商会

这主要是由于豆粕期货的历史波动率远低于同品种CBOT期权合约的隐含波动率。因此,豆粕期权进入正式交易后,看涨和看跌价格均全面上涨。截至午盘收盘,M1709平值期权隐含波动率约为17.5%,整体隐含波动率上升至16%-18%。

Ii .M1707现在钓鱼榜

如今,处于期权价格极限边缘的“钓鱼者”仍在欢迎他们的“鱼”;M1707C2850合约和M1707P2750合约开盘三分钟后瞬间下跌。9: 03: 37,M1707C2850瞬间卖出180手,最低成交价格触及0.5元/吨的日限;而M1707P2750则逼近并触及0.5元/日的涨停,瞬间卖出158手。

“垂钓者”在短短一分钟内可分别获利10.53万元和9.875万元;相比期货订单的输入要素,下单前最好看清楚!

3.期权合约比期货合约更活跃

豆粕M1707合约作为非主合约,交易不活跃,仓位较小。但由于做市商提供流动性的作用,豆粕期权M1707合约成交量为5382手,远高于标的资产256手。

豆粕期权上市首150分钟,总成交量为33,032手,总持仓量为24,588手。最活跃的看涨豆粕期权合约是M1709C3000,成交量和持仓量分别为2402手和1846手;最活跃的看跌豆粕期权合约是M1709P2550,成交量和持仓量分别为2286手和1568手。主合同隐含波动率为16%-18.5%。

来源:中国证券网:

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